Certified Trading System Developer ( Ctsd )

Kvalitetspengarhantering. Innehållsförteckning. Preface KAPITEL 1 Inledning KAPITEL 2 Nyckelbegrepp och definitioner av villkor KAPITEL 3 Översikt över utvecklingsmetodiken för handelsinvesteringssystem KAPITEL 4 Hantera design och utveckling KAPITEL 5 Typ av handelssystem KAPITEL 6 Steg 0 Pengardokumentet. STEG 1 Utvecklingsstrategi för design och dokument KAPITEL 7 STEG 1 Översikt KAPITEL 8 Beskriv Trading Investment Idea KAPITEL 9 Forskning Kvantitativa Metoder KAPITEL 10 Prototyp i Modelleringsprogramvara KAPITEL 11 Kontrollera prestanda KAPITEL 12 Gate 1. STAGE 2 Backtest KAPITEL 13 STEG 2 Översikt KAPITEL 14 Samla Historiska data KAPITEL 15 Utveckla rengöringsalgoritmer KAPITEL 16 Utför i prov ur provprov KAPITEL 17 Kontrollera prestations - och skugghandeln KAPITEL 18 Gate 2. STAGE 3 Implementera KAPITEL 19 STEG 3 Översikt KAPITEL 20 Plan - och dokumentteknologi Specifikationer KAPITEL 21 Design Systemarkitektur KAPITEL 22 Bygg och dokumentera systemet KAPITEL 23 Kontrollera Perfo Rmance och probationär handel KAPITEL 24 Gate 3. STAGE 4 Hantera portfölj och risk KAPITEL 25 STEG 4 Översikt KAPITEL 26 Planeringsprestanda och riskprocesser KAPITEL 27 Definiera prestandakontroller CAHPTER 28 Utför SPC-analys KAPITEL 29 Bestäm orsaker till variation KAPITEL 30 Kaizen Continuous Improvement. Finansmarknadsbranschen ligger på samma korsning som bilindustrin i slutet av 1970-talet. Marginalerna kollapserar och anpassningen ökar snabbt Bilindustrin vände sig till kvalitet och det är ingen slump att i pengarhanteringsbranschen har många av de spektakulära misslyckandenna till stor del beror på Problem med kvalitetskontroll Den finansiella industrin ligger på gränsen till en kvalitetsrevolution Nya och gamla företag skapar nya investeringsfordon och nya strategier som radikalt förändrar branschens karaktär. Att konkurrera, fonder, hedgefonder, banker och proprietära handelsföretag tvingas att snabbt undersöka, testa och genomföra ment handel urval och exekveringssystem Och precis som i de tidiga stadierna av fabriksautomatisering lider kvaliteten och leder till defekter Många finansiella företag saknar kvalitet, saknar processer och metoder för korrekt utveckling och utvärdering av handels - och investeringssystem. Författare Kumiega och Van Vliet presenterar en ny steg-för-steg-metod för sådan utveckling Deras metodologi kallad KV har presenterats i många journalartiklar och vid akademiska och industriella konferenser och accepteras snabbt som den föredragna affärsprocessen för institutionella handels - och hedgefonder industrier för utveckling , presentation och utvärdering av handels - och investeringssystem KV-modellen för handelssystemutveckling kombinerar ny produktutveckling, projektledning och mjukvaruutvecklingsmetoder i ett robust system Efter fyra steg kräver metoden att man upprepar hela vattenfallet för kontinuerlig förbättring. Diskussionskvalitet och dess ansökan s till kontoret presenteras med hjälp av lärdomar från författarna efter att ha använt metoden i den verkliga världen. Det är därför flexibelt och modifierbart för att passa olika projekt inom finans i olika typer av företag. Deras metodik fungerar lika bra för kortsiktiga handelssystem, långsiktig portföljhantering eller investeringsstrategier för fondsstrategier samt mer sofistikerade som använder derivatinstrument i hedgefonder. Dessutom kan läsarna snabbt ändra standard KV-metodiken för att möta deras unika behov och snabbt bygga andra kvantitativt driva ansökningar för finansiering I början och slutet av boken utgör författarna en nyckelfråga. Är du villig att ändra och omfamna kvalitet för det 21: a århundradet eller är villiga att acceptera utrotning Den verkliga pärlan i den här boken är att begreppen ger läsaren En vägkarta för att undvika utrotning. Key Features. Presents en robust processteknik ram för att utveckla och utvärdera tradi ng och investeringssystem. Bästa praxis i steg-för-steg-processen kommer att minska projektrisken, modellrisken och säkerställa datakvaliteten. Inkluderar en kvalitetsmodell för backtesting och hantering av marknadsrisker för arbetssystem. Primär publik CIO och IT-direktörer i finansiell tjänstesektorn, särskilt investeringshus och banker mjukvaruförsäljare och teknikföretag som tillhandahåller lösningar för finansiella tjänster industrin studenter på finansiell och finansiell marknad kurser och programs. Building Automated Trading Systems, med en introduktion till Visual 2005.Recensioner i media. Att bygga automatiserade handelssystem är ett måste läsas för alla som utvecklar professionella algoritmiska handelssystem. Det ger alla aspekter av design, funktionalitet och real-time systemimplementering ett tydligt steg-för-steg-fokus. Denna bok kommer att vara ett förstahandsval för den seriösa professionella Programmerare i handelssystemutveckling - Russell Wojcik, medlem av CME och CBOT, chef för Trading Strategy Concentration, Illinois Institute of Technology. Den här boken är en utmärkt grund för alla som är intresserade av att utveckla automatiserade eller halvautomatiserade handelsapplikationer Ben täcker den programmeringskunskap som behövs för att utveckla framgångsrika handelsapplikationer. En måste ha för handlare att komma in i programmering och programmerare kommer in i handel. Det kommer också att fungera som en användbar referens för att utveckla mer sofistikerade handelsverktyg - Sagy P Mintz, Vice President, Trading Technologies, Inc. Datorbokhandeln Limited. vrig information. Ben Van Vliet är docent vid Illinois Institute of Technology IIT, där han också är biträdande direktör för MS Financial Markets-programmet Vid IIT undervisar han kurser inom kvantitativ finansiering, C och programmering och automatiserad handelssystemdesign och utveckling. Han är vice ordförande för Institute for Market Technology, där han är ordförande för Advisory Board för Certified Trading System Developer CTSD-programmet Han fungerar också som serieredaktör för Financial Markets Technology-serien för Elsevi er Academic Press och konsulterar i stor utsträckning inom finansmarknaden. Van Vliet är också författare till Modeling Financial Markets med Robert Hendry 2003, McGraw Hill och Building Automated Trading Systems 2007, Academic Press. Dessutom har han publicerat flera artiklar inom finansområdet och teknik, och presenterade sin forskning vid flera akademiska och professionella konferenser. Computer Bookshops Limited. Chapter 1 Introduction. Section I Introduktion till Visual 2005.Chapter 2 Framework. Chapter 3 Spårnings Referenser. Kapitel 4 Klasser och Objekt. Kapitel 5 Referenstyper. Kapitel 6 Värdetyper. Kapitel 7 Omanagda Objekt. Kapitel 8 Sammansättning. Kapitel 9 Egenskaper. Kapitel 10 Konstruktioner och uppräkningar. Kapitel 11 Arv. Kapitel 12 Konvertera och Casting. Kapitel 13 Överbelastning av operatör. Kapitel 14 Delegater och händelser. Kapitel 15 Arrayer. Kapitel 16 Generera slumptal. Kapitel 17 Tid och timer. Kapitel 18 Ingång Och Output Streams. Chapter 19 Exception Handling. Chapter 20 Collections. Chapter 22 DataSets. Chapter 23 Ansluta till databaser. Kapitel 24 Strukturerat fråge språk. Kapitel 26 Finansiell information Exchange Protocol. Chapter 27 Serialization. Chapter 28 Windows Services. Chapter 29 Installation och installation Paket. Sektion II Samverkan. Kapitel 30 Threading. Chapter 31 Synkroniseringsklasser. Kapitel 32 Sockets. Section III Interoperabilitet och Connecti Kapitel 33 Marshaling. Chapter 34 Interiör och Pinning Pointers. Chapter 35 Anslut till Managed DLLs. Chapter 36 Ansluta till Componenet Object Model COM DLLs med COM Interop. Chapter 37 Ansluta till C DLLs med Platform Invocation Services. Chapter 38 Ansluta till Excel. Kapitel 39 Ansluta till TraderAPI. Kapitel 40 Ansluta till XTAPIConnectionExample. Section IV Automatiserade handelssystem. Kapitel 41 Bygga Trading Systems. Chapter 42 KV Trading System Development Methodology. Chapter 43 Automatiserade handelssystem Klasser. Kapitel 44 Enkelgängad, Teknisk Analys System. Kapitel 44 45 Producentens konsumentdesignmönster. Kapitel 46 Multithreaded, Statistical Arbitrage System. Computer Bookshops Limited. Building Automated Trading Systems Med en introduktion till Visual 2005.Over de närmaste åren kommer de proprietära handels - och hedgefonderindustrin att migrera i stor utsträckning till automatiserade handelsselekterings - och exekveringssystem. Det här sker faktiskt redan medan flera finansböcker ger C kod för prissättning av derivat och utförande av numeriska beräkningar, ingen närmar sig ämnet från ett systemdesignperspektiv Denna bok kommer att delas in i två sektioner-programmeringstekniker och automatiserad handelssystem ATS-teknik och undervisa ekonomisk systemdesign och utveckling från det absoluta grundvalet med hjälp av Microsoft Visual 2005 MS Visual 2005 har valts som implementeringsspråket, främst för att de flesta handelsföretag och stora banker har utvecklat och fortsätter att utveckla egna proprietära algoritmer i ISO C och Visual ger största möjliga flexibilitet för att integrera dessa äldre algoritmer i arbetssystem. Dessutom har ramverket och developm ent miljö ger de bästa biblioteken och verktygen för snabb utveckling av handelssystem. Den första delen av boken förklarar Visual CN ET 2005 i detalj och fokuserar på den nödvändiga programmeringskunskapen för automatiserad handelssystemutveckling, inklusive objektorienterad design, delegater och händelser, uppräkningar , slumpmässig talgenerering, timing och timerobjekt och datahantering med och samlingar. Eftersom de flesta äldre kod och modelleringskod på de finansiella marknaderna görs i ISO C, ser den här boken på djupet på flera avancerade ämnen relaterade till hanterat okontrollerat COM-minne hantering och driftskompatibilitet Vidare ger denna bok dussintals exempel som illustrerar användningen av databasanslutning med och en omfattande behandling av SQL - och FIX - och XML FIXML Avancerade programmeringsämnen som gängning, uttag, samt användning för att ansluta till Excel diskuteras också vid Längd och stöds av exempel I den andra delen av boken förklaras tekniskt konkreta erns och designkoncept för automatiserade handelssystem Specifikt är kapitlen ägnas åt hantering av realtidsdata, hantering av order i utbytesorderboken, positionsval och riskhantering. A ingår i boken som kommer att efterlikna anslutning till en allmänt använd bransch API Trading Technologies, Inc s XTAPI och ger sätt att testa positionerings - och orderhanteringsalgoritmer. Designmönster presenteras för marknadsupptagande system baserade på teknisk analys samt för marknadstillverkningssystem som använder intermarknadsspridningar. Eftersom alla kapitel handlar om datorprogrammering för finansiell ingenjörs - och handelssystemutveckling kommer denna bok att utbilda näringsidkare, finansiella ingenjörer, kvantitativa analytiker, kvantitativa finansstudenter och till och med erfarna programmörer om tekniska problem som rör sig kring utveckling av finansiella applikationer i en Microsoft-miljö och konstruktion och genomförande av realtidshandel system och mer. Produktdeta Ils. Format Hardback 336 pages. Dimensions 188 x 259 1 x 25 4mm 907 2g. Publiceringsdatum 23 maj 2007.Publisher ELSEVIER SCIENCE TECHNOLOGY. Imprint Academic Press Inc London Ltd. Publication City Country London, Storbritannien. Språk engelska. ISBN10 0750682515. ISBN13 9780750682510.Beställare ranka 1.643.682.Review quote. Building Automated Trading Systems är ett måste läsas för alla som utvecklar professionella algoritmiska handelssystem. Det ger alla aspekter av design, funktionalitet och real-time systemimplementering till ett tydligt steg för steg-fokus. vara ett förstahandsval för den seriösa professionella programmeraren i handelssystemutveckling - Russell Wojcik, medlem av CME och CBOT, chef för Trading Strategy Concentration, Illinois Institute of Technology Den här boken är en utmärkt grund för alla som är intresserade av att utveckla automatiserade eller semi - automatiserade handelsapplikationer Ben täcker den programmeringskunskap som behövs för att utveckla framgångsrika handelsapplikationer som en måste ha för Näringsidkare kommer in i programmering och programmerare kommer in i handel Det kommer också att fungera som en användbar referens för att utveckla mer sofistikerade handelsverktyg - Sagy P Mintz, Vice President, Trading Technologies, mer. Om Benjamin Van Vliet. Ben Van Vliet är en lärare vid Illinois Institute of Technology IIT, där han också är biträdande direktör för MS Financial Markets-programmet. Vid IIT undervisar han kurser inom kvantitativ finansiering, C och programmering och automatiserad handelssystemdesign och utveckling. Han är vice ordförande för Institute for Market Technology Där han är ordförande för rådgivande styrelsen för CTSD-programmets Certified Trading System Developer. Han fungerar också som serieredaktör för Financial Markets Technology-serien för Elsevier Academic Press och konsulterar mycket i finansmarknadsindustrin. Van Vliet är också författare till Modeling Financial Markets Med Robert Hendry 2003, McGraw Hill och Building Automated Trading Systems 2007, Academic Press Add itionally har han publicerat flera artiklar inom finans och teknik och presenterat sin forskning på flera akademiska och professionella mer. Innehållsförteckning. Kapitel 1 Introduktion Avsnitt I Introduktion till Visual 2005 Kapitel 2 Ramverket Kapitel 3 Spårningsreferenser Kapitel 4 Klasser Och objekt Kapitel 5 Referentstyper Kapitel 6 Värdetyper Kapitel 7 Omanagda objekt Kapitel 8 Sammansättning Kapitel 9 Egenskaper Kapitel 10 Strukturer och uppräkningar Kapitel 11 Arv Kapitel 12 Konvertering och gjutning Kapitel 13 Operatörsöverbelastning Kapitel 14 Delegater och händelser Kapitel 15 Arrayer Kapitel 16 Generera slumptal Kapitel 17 Tid och tidtagare Kapitel 18 Ingång och utgångsströmmar Kapitel 19 Undantagshantering Kapitel 20 Samlingar Kapitel 21 Kapitel 22 DataSets Kapitel 23 Ansluta till databaser Kapitel 24 Strukturerat fråge språk Kapitel 25 XML Kapitel 26 Finansiell information Exchange Protocol Kapitel 27 Serialisering Kapitel 28 Windows Services Chapter 29 Installations - och installationspaket Avsnitt II Samverkan Kapitel 30 Threading Kapitel 31 Synkroniseringsklasser Kapitel 32 Sockets Avsnitt III Interoperabilitet och anslutningar Kapitel 33 Marshaling Kapitel 34 Invändiga och spetspekare Kapitel 35 Ansluta till hanterade DLLs Kapitel 36 Ansluta till Componenet Objektmodell COM DLLs med COM Interop Kapitel 37 Ansluta till C DLLs med Platform Invocation Services Kapitel 38 Ansluta till Excel Kapitel 39 Ansluta till TraderAPI Kapitel 40 Ansluta till XTAPIConnectionExample Avsnitt IV Automatiserade handelssystem Kapitel 41 Bygga handelssystem Kapitel 42 KV Trading System Development Methodology Kapitel 43 Automatiserade handelssystem Klasser Kapitel 44 Singel - Threaded Technical Analysis System Kapitel 45 Producentens konsumentdesignmönster Kapitel 46 Multithreaded, Statistical Arbitrage Systemshow more. Review Text. Building Automated Trading Systems är ett måste läsas för alla som utvecklar professionella algoritmiska handelssystem. alla aspekter av design, funktionalitet och real-time systemimplementering till tydlig steg-för-steg-fokus Denna bok kommer att vara ett förstahandsval för den seriösa professionella programmeraren i handelssystemutveckling - Russell Wojcik, medlem av CME och CBOT, Head av Trading Strategy Concentration, Illinois Institute of Technology Den här boken är en utmärkt grund för alla som är intresserade av att utveckla automatiserade eller halvautomatiserade handelsapplikationer Ben täcker den programmeringskunskap som behövs för att utveckla framgångsrika handelsapplikationer. En måste ha för handlare att komma in i programmering och programmerare att komma in i handel Det kommer också att fungera som en användbar referens för att utveckla mer sofistikerade handelsverktyg - Sagy P Mintz, Vice President, Trading Technologies, more. Book ratings på Goodreads. Goodreads är världens största webbplats för läsare med över 50 miljoner recensioner Presenterar miljontals läsarnas betyg på våra boksidor för att hjälpa dig att hitta din nya favoritbok Stäng X.